酿同学回答（1）
Yvonne2021-10-04 14:46:21
Yvonne同学你好，D选项的内容是原版书的原话，这里记住即可。实际上要区分均衡模型和无套利模型可以通过观察模型公式中是否考虑了市场上真实的情况，无套利模型是考虑了市场上真实的数据，比如Ho-lee model，它的lambda是根据流动性比较好的债券价格反推出来的，所以它就是无套利模型。因此所有的time-dependent model和均值回归模型都是无套利模型，其他的是均衡模型。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片