18****252021-10-01 11:34:09
18****25最后一句，降低置信水平能够降低风险资本。麻烦老师解释一下
回答（1）
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Jenny2021-10-03 22:30:48
Jenny同学你好，本身资本金是用来覆盖非预期损失，而非预期损失通常跟风险度量指标，比如var，息息相关。假设是用参数法计算var，那么var=z*sigma（假设均值为0）。那么置信水平越大，z就越大，算出来的var也就越大，那么非预期损失就越大，需要的资本金也就越大。
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