赵同学2021-09-30 02:03:11
赵同学不好意思老师，这个题目里面D选项的Full modelling/simulation是指某一个特定的方法吗，如果是广泛意义的simulation的话，包不包含copula和joint distirbution是由建模型的人来决定的啊。对于operational risk来说，copula在建模整合七大类风险的过程中都会考虑的啊。
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Jenny2021-09-30 15:38:40
Jenny同学你好，没有特指，但题目问的是greatest difficulty，对于simulation来说，举个比较熟悉的例子，用Monte Carlo模拟期权价格，这个其实就不会涉及到联合分布，而copula本身就是针对不同变量各自的边缘分布的联合分布建模，所以要说最大最明显，肯定就是选择这个了。不过关于copula的部分，现在考纲也不做具体要求了，这个题目简单了解即可。
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