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余同学2021-09-29 16:26:52

请问这道题为什么不能直接用每一年的pd相乘后得出累计违约概率的思路，将4.45%/（0.5%*1.1%）反推出第三年的违约概率？

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回答（1）

Jenny2021-09-29 17:21:08

同学你好，0.5%和1.1%是单年违约概率，即不考虑前后期的违约情况。如果你用第一年单年违约概率乘以第二年单年违约概率并不等于累积违约概率呀。d1和d2直接相乘是没有意义的。

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