回同学2021-09-29 14:23:43
回同学老师 这道题解析没看明白 麻烦解答一下 谢谢
回答（1）
Yvonne2021-09-29 16:47:58
Yvonne同学你好，这道题要计算95%的VaR和95%的ES分别是多少，已知这个投资组合的违约概率是3%，也就是说只有3%的概率违约损失为895，而97%的概率不违约损失为0，而95%的VaR是落在不违约的区域，所以95%的VaR是0。而ES衡量的是超过VaR值部分的加权平均，因此要对尾部损失求加权平均，因此就是895*3%/5%=495。
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