回同学2021-09-28 13:30:03
回同学老师 这个题B在wclr 计算的时候你也用到了rho 为什么 没有分散化效果
回答（1）
Jenny2021-09-28 15:46:18
Jenny同学你好，分散性效果主要是针对资产收益之间的相关性，比如A收益为正，B收益为负，由于它们的收益不是同方向变动，所以在某种程度上是可以减小波动幅度的，也就是减小风险从而得到分散性的效果。而计算WCDR用到的rho是资产之间的违约相关性，这是两个东西。
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