158****00742021-09-25 23:35:59
158****0074之所以第二年的利率（如8.56%）还存在，是因为债券3年到期，所以才能（100+7）/（1+8.56%），如果bond是两年到期，就直接用107了哈？而期权是两年到期，所以只算到树的第二层。这个过程想了一会。。。
回答（1）
Yvonne2021-09-26 09:42:51
Yvonne同学你好，这里的8.56%是第二年到第三年的利率。期权不是两年到期而是在第二年年末的时候行权，标的为三年期债券，在第二年年末的时候债券只有一年期，也就是说只有最后一年的现金流才会影响期权的价格，前两年的都不影响。
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