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回同学2021-09-24 16:40:38

老师你这个假设检验为什么要用SR，为什么不可以用（基金经理的miu- benchmark的miu）/benchmark的sigma 来做。

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回答（1）

Adam2021-09-24 17:38:59

同学你好，可以呀。
但是题目没说呀，题目说t-statistic for the Sharpe ratio。也就是对夏普比率进行T检验。
原假设应该是H0:sharpe ratio的差=0

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