Silvia2021-09-22 20:45:30
Silvia老师，对于鬼魂效应老师这个例子，有个疑问，比如搜集了前100天的数据如图，最大10，其次9，这样，找到Var是5，然后新的的一天突然出现极端大损失100，找到Var是6。可是搜集数据难道不是有了新的一天数据后，最老的那一天数据就不用了吗，因为是取最新的100个数来排序吧？如果图上损失9正好是前100天的数，那么新的一天100出现后，这个9应该不用了吧？那Var就应该还是5了
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Yvonne2021-09-23 11:14:35
Yvonne同学你好，老师这里只是考虑最简单的情况举个例子，实际上最老一天的数据有可能是这一百个数据中的任意一个，也有可能是损失为10的那一天，但是无论是哪一天，它的损失相比100差距都是非常大的，因此VaR值不管取哪一个值都与100相差巨大。
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