回同学2021-09-22 17:22:38
回同学老师 这道题long swap 并未说是支浮动还是收浮动 为什么只分析了支浮动
回答（1）
Adam2021-09-23 15:30:15
Adam同学你好，
这里的long sawp，是接收固定利率，支付浮动利率。
因为相对价值策略是一个盈利一个亏损。
short 国债，在利率上升的时候是盈利的。
long swap，如果是支固定收浮动，那么在利率上升时，也会是盈利的。
这就不叫相对价值策略了。所以long sawp，是接收固定利率，支付浮动利率。
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明白了 谢谢老师
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不客气
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