张同学2021-09-20 20:48:30
张同学581为啥不选d呢
回答（1）
Adam2021-09-22 15:18:01
Adam同学你好，
对于单个资产而言，资产的VAR就等于Z*sigma*value，如果这个资产在一个组合里面，资产的价值就等于组合的价值乘上资产的权重，权重用W表示，组合的价值用V表示的话，那么资产的价值就是W*V，由于权重可能是负数（负数表示空头的意思），所以加了一个绝对值符号，那么资产的VAR值就是Z*sigma*|W|*V
D选项是说的是计算组合中每个资产的var，这与单个资产var的计算没有关系啊。逻辑上是没有关系的
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