张同学2021-09-20 20:47:59
张同学这道题的第一句话和第四句话不太懂
回答（1）
Adam2021-09-22 15:15:06
Adam同学你好，
第一句话，delta-normal法计算VAR值比标准差更复杂，错误，前者只要单纯的带公式就可以了【给到标的var直接带入就能求出衍生品的var】比计算标准差【要使用一系列数据去计算标准差】要简单的多
第四句话，VAR可以考虑资产内部的分散化效果，正确，VAR在计算的时候有用到相关系数rho的，所以考虑了分散化效果
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