张同学2021-09-18 14:55:53
张同学这道题ab选项不太懂
回答（1）
Adam2021-09-18 17:07:22
Adam同学你好，
A选项，说风格分析的时候，benchmark里面不可以有做空的头寸，这句话是错误的，是可以做空的，只要出现了-Rf,就表明是做空了无风险资产的呀，或者SMB，这个表示做空大盘股，做多小盘股，因此A选项不对。
B选项说的是：风格分析有这样一个缺点：由于存在较大标准误，所以很难去判断显著性。通常来说我们是对系数做T检验，比方说对alpha进行检验，分子就是alpha，分母就是alpha的SE。如果SE大，那么得出的T检验统计量就会小，更不易拒绝。即不显著。所以这个说法没什么问题。
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