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张同学2021-09-17 10:12:40

FRTB的回测为什么是对VAR的回测，而不是对于12个月%97.5的ES的回测？

回答（1）

Yvonne2021-09-17 17:39:44

同学你好，这里是FRTB的规定，之所以不对ES进行回测的原因有两个，一个是因为对ES的回测要比VaR复杂多，另一个是因为不可能对stressed measure进行回测，这里了解一下即可，不是FRM的重点。

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