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李同学2021-09-16 16:00:55

这里分区化的模式里，不同风险之间的相关系数不应该为0吗？因为互不相干，怎么会为1呢？

回答（1）

Yvonne2021-09-16 18:00:24

同学你好，巴塞尔委员会要求银行交保证金的时候是每个风险都各自缴纳，然后总的资本金就是各个风险对应的保证金加总，这种情况下的公式就相当于每个风险之间的相关性等于1。这里实际上就是要让银行缴纳的保证金最大。

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