张同学2021-09-10 19:53:38
张同学这题不太懂
回答（1）
Jenny2021-09-13 13:09:43
Jenny同学你好，这道题目问的是KMV模型的特征。利用莫顿模型求违约概率的前提是假设公司价值服从对数正态分布，但现实中此假设难以满足，所以后续又引入了KMV 模型计算公司的违约概率。KMV模型在计算出违约分位点之后，是根据历史数据情况求违约概率，不像莫顿模型需要借助正态分布查表，所以选择C选项。
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