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余同学2021-09-10 12:17:55

第13题第三个选项中，零息债券的久期应该是本身的期限，如果非零息债券的久期应该会比自身的期限更短，这样子期限不是不匹配的吗？

回答（1）

Yvonne2021-09-10 14:38:00

同学你好，这里久期映射是先计算投资组合的久期然后找到久期相同的零息债券。比如讲义中的例子就是先计算债券组合的久期是2.733年，然后把这个债券组合映射到一个到期时间是2.733年的零息债券。

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