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慎同学2018-05-17 11:05:30

68题：B选项，volatility weighting 导致VaR变小，是因为调整后的return变大了吗？

回答（1）

Wendy2018-05-17 14:29:30

同学你好，是因为调整后的return变小了。如图，是t时间的波动率比较大

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