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婵同学2021-09-07 10:48:21

这两个计算组合的var值是两种不同的方法吗？差别在哪儿？另外第二个方法里面var（3-yr int）取值是哪个？

回答（1）

Yvonne2021-09-07 17:17:30

同学你好，这两个公式其实是一个方法，第二个公式其实就是一级学过的VaRp=D*P*VaRy，如果已知利率变动的VaR值用delta-normal方法来对债券进行定价。不过这里用VaR(3-yr int)稍微有点不够准确，这个数值在表格中没有给出。

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