zz2021-09-05 21:20:11
zz讲义上计算surplus at risk 公式=Z*sigma(surplus),为什么这题计算surplus at risk 要用期望值减去Z*sigma(surplus)
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Adam2021-09-07 14:22:19
Adam同学你好，这里咱们可以类比VAR的计算方式来理解，VAR值分为相对和绝对，绝对就是和自己比，相对就是和0比。
所以surplus这里也是这样的，绝对的，要用U减去Z*sigma
不过这个点书上的确是没有提到。
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