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孙同学2021-09-05 16:59:28

计算EL是不需要考虑相关系数的吗？

回答（1）

Jenny2021-09-06 14:38:21

同学你好，是的，预期损失是不考虑相关性的，所以资产组合的预期损失为单个资产预期损失的线性加总。

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