严同学2021-09-03 12:27:08
严同学103题讲下
回答（1）
Yvonne2021-09-03 13:35:41
Yvonne同学你好，这道题要计算rud实际上就是计算rud和rdu的平均值，因为rud并不等于rdu，将题目中给出的数据带入Vasicek模型中，已知ru=8.3274%，κ等于0.6，θ等于3%，σ等于2%，dt等于1/12，rud=8.3274%+0.6*（3%-8.3274%）*（1/12）-2%*（1/12）^0.5=7.4837%，rdu=7.1726%+0.6*（3%-7.1726%）*（1/12）+2%*（1/12）^0.5=7.5413%，rud=（7.4837%+7.5413%）/2=7.5125%。
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