倪同学2021-09-02 20:00:28
倪同学请问老师，SRp²=SRm²+IR²，那如果IR为负数的话，岂不是负的越多，portfolio的SR越高？
回答（1）
Adam2021-09-03 11:48:46
Adam同学你好，
理论上是存在你说的这种情况的。
首先如果IR为负，（主动管理能力都负了，这基金经理也太惨了吧…），意味着你越主动管理，越会降低收益。。
从风险的角度上来看，你可能要做空组合来超配基准。这样才能收益最大化。
一般来说IR为负的现象基本不会出现
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