张同学2021-09-02 16:34:32
张同学老师这句话应该怎么理解？ISG等于0无法完全消除利率风险，因为利率和资产和负债实际不是完全相关，该如何理解？因为ISG=0，NII=ISG*利率变化量，那么NII应该也等于0吧?这里说的利率对于资产和负债的相关性有关系吗？
回答（1）
Yvonne2021-09-02 16:49:03
Yvonne同学你好，这句话的意思是interest-sensitive gap是0并不意味着消除所有的利率风险，因为在现实世界里资产和负债的利率并不是完美相关的，也就是说当利率发生变动的时候，对资产和负债的影响可能是不同步的。比如当利率发生变动时，资产变动1个单位，负债变动1.2个单位。
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