261458962021-09-01 13:12:59
26145896这里Basel只规定了前两年的 那是不是意味着 第三年开始 这个IRB算法 就其实可以economic capital算出来等于0（极端）也是可以的 是不是后续的ec就没啥硬性要求了 只要超过RC一点点就可以了
回答（1）
Jenny2021-09-01 16:19:36
Jenny同学你好，这句话的意思是该银行在第二年后，缴存的资本金不得低于使用标准法算出的资本金要求的80%。这里是after，指的是第二年后的所有年，Basel不会留一个这么大的漏洞的。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
麻烦你去听一下周老师讲的
从视频50:03-50:30
“所以你会发现什么，虽然我允许你使用IRB的方式，但至少我马上推行IRB的一两年时间里面我是给你限制住的，限定什么呢，限定IRB的最小值，不会让你的IRB算出来的经济资本太小”
所以 我想请问 老师这里讲的“一两年”时间里的意思是之后就可以不管了吗？
因为周老师一直强调 改变到IRB是基于SA的算法 这个点 他在后面总结的时候又说了一次
那基于SA 按照你解释的 就是 两年之后所有的值算出来都要跟这个SA比较 都不能低于80% 那10年后的也这么比 这也不合理吧？
我attache了 federal reserve的解释 麻烦你们study 一下
- 追答
-
建议你看一下巴塞尔的原文，在新老办法转换中，采用的是双轨（parallel）计算制度，即每次计算资本金的时候，两种方法是都计算的，即SA法也算，IRB法也算，然后按照上述两条规则取舍。在原文中，用的是the year beginning year-end 2008 （从2008年末起）或者from 2008 （2008年起），指的都是两年后（Basel II在2006年发布）。federal reserve这里的two-year period我觉得它指的是两年过渡期。
- 追问
-
那也就是说 不是仅仅是前两年了 就每一年都要跟转换之前那一年的SA比较吗？那周老师讲错了呗？
- 追答
-
这个应该就是前面的例子说顺口了，主要是为了解释转换成新方法之后的两年怎么计算资本金下限。另外，Basel II 中也指出了，随着是时间的推移，如果只是用这么一个单一的下限去限定，其实是不合实际的，监管者应该在合规的基础灵活调整下限。不过这个是后话了，考试的的话了解这两条即可，本身这个知识点也是比较细了，简单了解即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片