严同学2021-08-31 17:57:41
严同学60题讲下解题
回答（1）
Yvonne2021-08-31 18:04:00
Yvonne同学你好，这道题首先要计算P(AB)，也就是XY同时违约的概率，因为XY分别违约的事件不是独立事件，因此不能直接用P(AB)=P(A)*P(B)这个公式，而是要用P(AB)=COV（A.B)+P(A)P(B)，这个公式在后面二级的信用风险还会学到，然后带入EL的公式进行计算就可以了。
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