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jessiepanda2018-05-16 06:30:06

为什么follow GARCH process代表ρ<0，subject to jumps代表ρ>0？

回答（1）

最佳

Wendy2018-05-16 14:06:15

同学你好，这个要结合一级的定量分析和估值与风险模型来理解
GARCH是一个均值回归的模型，所以在估值中的平方根法则这个知识点，如果是均值回归的，rho是小于零的

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