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聂同学2018-05-15 22:50:22

2.diversified VaR与VaR的subadditive有什么关系？

回答（1）

Wendy2018-05-16 13:49:37

同学你好。这两者没有必然的联系
次可加性是说组合的风险小于等于组合中单个风险的加总。是检验一个风险计量指标的是否有效的一个标准，比如风险计量指标，可以用ES、也可以用VAR，还有其他的。
diver VaR是是一个组合中考虑了相关性计算的VaR

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