Silvia2021-08-24 19:48:14
Silvia老师，这章ppt51页最后一段说，如果基准里有的资产，经理经理无法预测收益，就把这些资产的权重调为0，那这个题除了把c配为0，能不能把d e都配为0呢
查看试题回答（1）
Adam2021-08-25 17:53:27
Adam同学你好，
理论上对基准“越少调整越好”。把C配为0，已经可以了，如果再调de会出现误差
讲义中说的是
1：投资组合中产品在事先确定的投资基准中不存在。这个时候给予这些资产的权重为0。这样一来，新的投资基准在数值上和原投资基准保持一致，但是在构成上更加具有代表性。
2：投资基准的资产在年末无法获得收益率。比如投资基准中的股票在今年退市或者停牌了。这种情况的处理方法可以参考对超额收益率的修正，处理思路分为两个步骤：第一步，在原投资基准中剔除那些无法获得收益率的资产【配为0】，并对其他资产的权重也做同步调整；第二步，重新计算超额收益率并对收益率进行修正，使得新的超额收益率满足中性化的要求。。
不是简单地配为0就结束了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片