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天堂之歌

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陈同学2021-08-23 21:51:59

这道题为什么选B？

回答（1）

Yvonne2021-08-24 16:13:38

同学你好，首先在FRM中学到的这几个利率期限结构模型都是针对短期利率的，所以后面包括长期利率这是不正确的，其次，由于凸性效应的影响，模型1的期限结构只有在非常短的时间内是flat，时间稍微一长，它就不是flat。

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