罗同学2018-05-15 16:59:05
罗同学押题第10题，题干意思是说选择卖出同样价值的股票，使得调整后的portfolio var最小。卖出一定资产X减小的VAR，不是应该是Component VAR的定义吗？如果是Component VAR的话应该是选C，为何会用Marginal VAR,MVAR的定义是增加一元的资产A对VAR值得变动，而Component VAR才是减少资产对VAR值得变动
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Michael2018-05-15 17:12:56
Michael学员你好，这个题目是卖掉相同的量，所以减少的应该是IVaR，约等于mVaR乘以25000欧元。
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