Silvia2021-08-23 12:55:50
Silvia老师，请讲下这个题，只能用答案这种思路吗，为什么第一种情况名义利率等于实际利率，算出来的修正久期可以用在第二种情况呢
回答（1）
Yvonne2021-08-23 17:22:30
Yvonne同学你好，这里只能用这种方法，这里第一个Δyn=Δyr是一开始的时候这个交易员认为名义利率与实际利率的变动是一一对应的关系，并由此计算出MDn与MDr的关系，但是后面发现两者并不是一一对应的关系，所以把Δyr=Δyn/1.0274带入上面的公式重新计算等式左右两边按照原来的MDn与MDr的关系相差多少。
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