王同学2021-08-22 23:11:14
王同学老师请问为什么1.08不用加20bp？
回答（1）
Yvonne2021-08-23 14:05:06
Yvonne同学你好，因为根据题干，risk premium是只加了一个，而0-1年的即期利率是已知的8%，现在只需要根据二叉树推导1-2年的即期利率，这里的20bps实际上是由于每一年存在的久期风险而额外要求的，现在只有1-2年这一年的即期利率是不确定的，存在久期风险，所以1.08不需要加20bps。
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