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zz2021-08-22 21:49:03

为什么1%的概率取-2.33而不是正2.33？还有就是k题目没告诉，为什么取-2.33/2.33

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回答（1）

Yvonne2021-08-23 14:21:05

同学你好，因为N(-2.33)=0.01,N(2.33)=99%。题目中说了reaching a default threshold at the 99% confidence level，其实就是在说违约的概率是1%。而违约概率P(α<K)=PD=1%，对应的正态分布的分位点就是-2.33。

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