倪同学2021-08-22 20:00:53
倪同学请问老师，model1的dt为什么要开根号？这里的σ是年化的吗？
回答（1）
Yvonne2021-08-23 09:23:41
Yvonne同学你好，因为模型1的公式是dr=σdw，dw=ε（dt）^0.5，σ这里是年波动率。
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其实我想问的就是dw=ε（dt）^0.5这里dt为什么要开根，公式中的(dt)^0.5是为了将年化的σ转换为一期的σ吗？
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原版书及其参考书中并没有说明为什么随机变量dw等于这个公式，这个已经超出本章的数学范围，这里记住即可，考试也不可能出这种证明类的考题。
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好的，谢谢老师
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不客气
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