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孙同学2021-08-22 13:33:19

问题详见图1

回答（1）

Yvonne2021-08-23 10:29:50

同学你好，lognormal就是股票的对数正态分布，在前面学习计算parametric VaR的时候假设集合收益率服从均值为μ，标准差为σ的正态分布，这就意味着资产价格服从对数正态分布，得到的VaR就是lognormal VaR。

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