陆同学2021-08-21 18:12:28
陆同学老师你这个题目折现的算法和书上为什么不一样啊。书上是6个月的作为基数，12个月的是利率/2 之后平方。但你这边是6个月的折现利率等于年化利率/2
回答（1）
Yvonne2021-08-23 13:46:27
Yvonne同学你好，这里不建议看2017年版本的notes，因为FRM每年都要对原版书进行更新，2021年和2017年版本已经有很大的不同，这里还是建议以2021年教材资料为准。另外，下面的这道题实际上是把一个债券映射到两个不同的零息债券，一个到期时间是6个月，另一个到期时间是1年，都在期末付息，因此最后直接除以1.025就可以了，不需要再调整为半年付息的形式。
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