Silvia2021-08-18 23:26:42
Silvia老师，计算IR时，分子什么时候用alpha，什么时候用组合收益率-benchmark收益率
回答（1）
Adam2021-08-19 11:01:28
Adam同学你好，
计算信息比率，如果是使用Rp-Rb的话，我们需要知道sigma(Rp-Rb).
Rp-Rb表示的是超额收益，我们可以算出不同时期的超额收益，将这些超额收益取平均，得出来的结果就是alpha，这个过程只需要借助回归方程就可以，最终我们观察到的回归方程的截距项就是alpha，分子是alpha，分母是alpha的标准差，也就是tracking error,
这样才能算IR。
总的来说就是看题干给了哪些条件，是给了sigma(Rp-Rb)，还是给了alpha的标准差
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