金同学2021-08-18 23:07:36
金同学违约概率和不违约概率为什么可以用这两个式子代替？
回答（1）
Yvonne2021-08-19 11:41:51
Yvonne同学你好，完整的证明过程如下图所示：
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老师，我问的是违约概率和不违约概率。PD和1-PDn不是你讲的这个n麻烦老师看下我拍的照片，左边那个二叉树
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1-e（-拉姆达*t）n和e（-拉姆达*t）
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研究违约可以通过伯努利分布建模，当上升到研究n次的伯努利试验时，就可以用二项分布进行分析，如果试验次数非常多，二项分布又可以转变为泊松分布进行建模。泊松分布是建模次数的分布。已知单位时间内平均发生的次数，求实际发生特定次数的概率。假设单位时间内平均发生次数为λ，实际发生K次的概率就是P（X=K）=(λ^K/K!)*e^(-λ)。指数分布是建模时间的分布用于求解某事件在一段时间内发生的概率。如果是想求0-t时刻的违约概率，就可以用1减去0-t时刻一次都不违约的概率进行求解，P（K=0）=e^(-λt)。所以0-通识课违约概率就是1-e^(-λt)。
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