吴同学2018-05-15 10:57:18
吴同学百题26题，关于backtest的接受区间基础班的结论是var 与 backtest的confidence level均有影响，但这题梁老师讲的时候是由backtst confidence决定。老师能解释下，到底是有谁影响？
回答（1）
Wendy2018-05-15 17:01:00
Wendy同学你好。是的，A选项中，说的是在相同的回测的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒绝问题
这个其实是一类错误和二类错误的问题。
讲义上这个话，没有问题。the easier the rejection，越容易拒绝，越容易拒绝一个正确的原假设，越容易犯一类错误。
百题26题，A选项，less likely to be rejected，越不可能拒绝，越容易接受（不拒绝）一个错误的原假设，越容易犯二类错误。所以是不正确的
- 评论（2）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片