徐同学2018-05-14 22:59:10
徐同学这道题bc不会，看不懂，c为什么错了，b前后因果有关系吗，看不太懂
回答（1）
Wendy2018-05-15 15:37:30
Wendy同学你好。
The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
C意思不是因为它错了 所以要重新算一个正确的吗
b题目意思是10天内没交易吗？
- 追答
-
是的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片