James2021-08-12 09:05:55
James请老师解答下这道题。这种类型PSA计算要掌握吗，谢谢！
回答（1）
Yvonne2021-08-12 09:43:15
Yvonne同学你好，100%PSA表示CPR在期初是0，每个月上升0.2%，上升30个月后达到6%。300%PSA，第一个月的CPR就等于3*0.2%=0.6%，对应提前偿付比率就是0.6%，而这里问题问的是第一个月提前偿付的本金，所以这里要把CPR转换成SMM，这里直接套用公式SMM=1-（1-CPR）^(1/12)。题目这里没有计划的本金支付，所以这里粗略的计算一下用SMM*2 billion，结果近似等于1 million。
PSA的计算还是要掌握一下的。
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