adol2021-08-11 16:18:15
adol19分26秒的downside-risk和high-moment-risk能展开讲一下是什么吗？
回答（1）
Adam2021-08-11 17:44:04
Adam同学你好，
这里的内容比较细致，在FRM体系里面，这个公式来源于Grinold教授的《active portfolio managent》，这里的limitation我们也是只需要了解一下就可以了。
因为IR=IC*BR^0.5,是基于mean-variance framework推出来的，在mean-variance framework里，是没有像VaR这种专门刻画损失的风险的（downside risk），
也没有像偏度，峰度这种更高阶矩的指标的（moment risk），因为这个limitation就呈现出来了，这个结论我们了解一下就可以了，如果想更深入的了解可以研读一下Grinold的书
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