米同学2021-08-08 22:13:18
米同学第一题，我觉得我有点懵这两个词的意思
回答（1）
Yvonne2021-08-09 10:56:16
Yvonne同学你好，在lognormal model中，dr=ardt+σrdw，σr是basis point volatility，而σ是yield volatility，这里要注意进行区分。σ是固定不变的，而basis point volatility是关于r的增函数，因为σ一定是大于0的数，所以本题选A。
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