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米同学2021-08-08 16:47:23

老师您好，9.b的第一条，难道不是多于两个资产的高斯违约copula吗？和9.c有什么区别

回答（1）

Yvonne2021-08-09 15:56:17

同学你好，b的第一个公式是把累积违约概率的边际分布公式映射到n维的标准正态分布，而下面的公式是从n维标准正态分布抽取随机样本用gaussian copula来估计预期违约次数。

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