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天堂之歌

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Scarlett2018-05-14 10:00:42

梁老师上课留了38题，请问三种mapping方式得到的VaR值大小关系应该是怎么样的呢？为什么会产生这种差距呢？

回答（1）

最佳

Wendy2018-05-14 17:36:50

同学你好
一般，计算的VaR，CF mapping是最小的，用这种方法计算的VAR不论是diversified还是undiversified。中间大的是duration mapping，最大的是principal mapping。

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