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天堂之歌

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Scarlett2018-05-14 09:57:51

市场风险百题26题，AB选项还不是很明白，为什么用同一个Confidence level，回测得到的结果都一样呢？

回答（1）

Wendy2018-05-14 18:09:00

同学你好。第一句话对的
但是这里的VaR所有的东西都是一样的（均值呀、方差呀），只不过简简单单的是置信水平变了。所以你用同一个检验标准得出的结果是一样的

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