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张同学2021-08-03 09:59:51

这里当资产之间的相关系数等于0的时候，这道题计算EL预期损失的公式应该是先按照二项分布求出50个资产中的违约个数即50*0.02（PD）=1，得出预期违约个数是1个，然后再乘以20000（单个资产的价值），才能求出EL吧？老师我这样理解对吗？

回答（1）

Yvonne2021-08-03 13:19:29

同学你好，一般计算组合的预期损失都是单个资产预期损失加总，建议还是用讲义的方法直接计算。如果遇到组合内各个资产的exposure或者LGD不相同就不能用这种方法进行计算。

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