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jessiepanda2018-05-14 06:09:44

Var的回测中confidence level不宜过高，否则容易出现异常值为0和回测等待期很长的情况，请问这个confidence level指的是Var本身的还是回测的？

回答（1）

最佳

Wendy2018-05-14 17:49:34

同学你好，是指回测时用到的置信水平

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