陈同学2018-05-13 22:20:01
陈同学老师这道题交易cds主要看的是senior 的极端风险变化也就是var呢，还是看value变化而选择a项？ 换一个问法，如果本题的交易卖equity cds，那么当相关性下降的时候，其equity value下降，但是equity 的var下降，对于卖cds的一方是盈利还是亏损，是看极端变化还是看价值的变化
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Galina2018-05-15 11:27:40
Galinavar只是信用风险的度量方式之一。
senior所面临的风险，本来就是会影响价值。两个角度都可以的啊。
equity同理。
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是不是也就是说对equity cds卖方来说，不一定是盈利还是亏损，若其他假设相同
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题干这种情况，亏的概率大
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